社会数理コロキウム

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開催情報 水曜日　17:00～18:30　数理科学研究科棟(駒場) 002号室
担当者 儀我美一, 河野俊丈, 山本昌宏

2017年02月24日(金)

17:00-18:30   数理科学研究科棟(駒場) 002号室
18:30 から2 階コモンルームで講演者を囲んで情報交換会を予定しております。
深谷 竜司 氏、高野 康 氏、井口 亮 氏 (みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)
金融機関等における研究開発の取組み～数理科学を用いた，金融工学・データアナリティクスの実務紹介～ (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
銀行・保険会社・投資顧問会社など金融機関等は，金融商品開発・価格評価，金融機関経営（収益管理，リスク管理），取引先分析・与信判断，資本市場分析・資産運用戦略立案など多様な分野に数理科学的手法を適用してきた．理論物理学や数学で研究されてきた，数理計画法（最適化問題），偏微分方程式(拡散方程式)の数値解法，確率解析(確率微分方程式，推移半群の数値解法)などが代表例である．特に2008 年金融危機以降は，1980 年代までの数理ファイナンスの基礎の再構築を迫る現象が発生していて，新しい商習慣に対応した手法や高速計算手法の開発が課題となっている．
また，ビッグデータと統計的機械学習を組み合わせたデータアナリティクスは，金融機関等のバリューチェーンの脱統合化と，IT 企業等の各構成要素への参入を後押ししている．この流れに対抗する，又は協働するため，各金融機関もFinTech に積極的に投資している状況にある．
本講演では，これらの実務・技術をテーマとし，数理科学が金融機関等において用いられている現状をご紹介する．
[ 参考URL ]
http://fmsp.ms.u-tokyo.ac.jp/FMSP_colloquium20170224.pdf