統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2016年04月26日(火)

16:10-17:10   数理科学研究科棟(駒場) 123号室
Teppei Ogihara 氏 (Institute of Statistical Mathematics, JST PRESTO, JST CREST)
LAMN property and optimal estimation for diffusion with non synchronous observations
[ 講演概要 ]
We study so-called local asymptotic mixed normality (LAMN) property for a statistical model generated by nonsynchronously observed diffusion processes using a Malliavin calculus technique. The LAMN property of the statistical model induces an asymptotic minimal variance of estimation errors for any estimators of the parameter. We also construct an optimal estimator which attains the best asymptotic variance.