統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、増田弘毅、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2007年10月31日(水)

16:20-17:30   数理科学研究科棟(駒場) 122号室
深澤 正彰 氏 (東京大学大学院数理科学研究科)
最尤推定量の漸近展開とその応用:とくに拡散過程の場合について
[ 講演概要 ]
最尤推定量とそのスチューデント化統計量の漸近展開公式について、 スキューネス修正の観点から考察し、AR過程や、あるクラスの拡散過程モデルへの応用について述べる。 一般の対称拡散過程モデルにおける最尤推定量のバイアス推定量、 スキューネス推定量も提案する。
[ 参考URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2007/07.html