Seminar on Probability and Statistics

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Organizer(s) Nakahiro Yoshida, Teppei Ogihara, Yuta Koike

2007/10/31

16:20-17:30   Room #122 (Graduate School of Math. Sci. Bldg.)
深澤 正彰 (東京大学大学院数理科学研究科)
最尤推定量の漸近展開とその応用:とくに拡散過程の場合について
[ Abstract ]
最尤推定量とそのスチューデント化統計量の漸近展開公式について、 スキューネス修正の観点から考察し、AR過程や、あるクラスの拡散過程モデルへの応用について述べる。 一般の対称拡散過程モデルにおける最尤推定量のバイアス推定量、 スキューネス推定量も提案する。
[ Reference URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2007/07.html