数理ファイナンスセミナー

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開催情報 水曜日 17:30~19:00 数理科学研究科棟(駒場) 122号室
担当者 伏屋 広隆
セミナーURL http://www.aa.alpha-net.ne.jp/fushiya/financetop.htm

過去の記録

2009年05月20日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 122号室
鍛冶 俊輔 氏 (大阪大)
Financial inverse problem and reconstruction of infinitely divisible distributions with Gaussian component (小谷真一氏(関西学院大)との共同研究)

2008年12月03日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 122号室
Freddy Delaben 氏 (ETH)
The structure of dynamic utility functions in a Brownian Filtration

[ 講演概要 ]
The penalty function for monetary dynamic utility functions
has a special form. They can be seen as potentials. In the Brownian Filtration Rao's theorem permits to give a complete description.

2008年08月06日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 122号室
楠岡 成雄 氏 (東京大)
オペレーショナルリスクと fat tail を持つ iid 確率変数の和に対する極限定理

2008年06月18日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 122号室
塩谷 匡介 氏 (日本銀行)
経済学と金融工学 ―Financial Economics入門―」(講義)
+M. Piazzesi and E. Swanson, "Futures Prices as Risk-Adjusted Forecasts
of Monetary Policy", Journal of Monetary Economics (2008)

2008年05月21日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 128号室
尾張 圭太 氏 (一橋大)
Robust Exponential Hedging and Indifference Valuation

2008年02月06日(水)

18:00-19:30   数理科学研究科棟(駒場) 128号室
Daniel Bloch 氏 ( )
Fast calibration of some Affine and Quadratic models with applications to derivatives on variance swaps

2008年01月23日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 128号室
二宮 真理子 氏 (東京大)
確率微分方程式に対するRunge-Kutta法を用いた新たな弱近似手法

2007年06月27日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 128号室
山本 匡 氏 (東京大)
Selection and Performance Analysis of Asia-Pacific Hedge Funds

2007年06月02日(土)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 128号室
楠岡 成雄 氏 (東京大)
分布が Fat tail を持つ i.i.d. 確率変数の和に関して

2007年05月30日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 118号室
新井 拓児 氏 (慶応大)
非対称関数上の最適ヘッジ戦略

2006年12月13日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 118号室
関根 順 氏 (京都大)
動的なファンドプロテクションと最適化について

2006年11月29日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 118号室
楠岡 成雄 氏 (東京大)
Gaussian K-Scheme について

2006年11月15日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 118号室
塚原 英敦 氏 (成城大)
歪みリスク尺度の1-パラメータ族とその応用

2006年09月04日(月)

17:00-18:30   数理科学研究科棟(駒場) 117号室
9月4日~6日までの3日間の日程です。講演は英語で行われます。
Freddy Delbaen 氏 (ETH)
Dynamic Risk Measures and Backward Stochastic Differential Equation

2006年09月04日(月)

15:45-16:45   数理科学研究科棟(駒場) 117号室
9月4日~6日の3日間の日程です。
楠岡成雄氏・梅澤祐二 氏 (東京大)
リスク尺度入門及び概説

2006年07月12日(水)

18:30-20:00   数理科学研究科棟(駒場) 118号室
高岡 浩一郎 氏 (一橋大)
A complete-market generalization of the Black-Scholes model

2006年06月28日(水)

17:30-19:00   数理科学研究科棟(駒場) 118号室
楠岡 成雄 氏 (東京大)
転換社債の価格:均衡論的アプローチ