統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2012年04月20日(金)

14:50-16:00   数理科学研究科棟(駒場) 006号室
参加をご希望される方は鎌谷 (阪大基礎工); kamatani at sigmath.es.osaka-u.ac.jpまでご連絡ください.
小池 祐太 氏 (東京大学大学院数理科学研究科)
非同期従属サンプリング下でのpre-averaged Hayashi-Yoshida estimatorの漸近混合正規性について (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
2つのセミマルチンゲールの離散観測データからそれらの累積 コボラティリティ, すなわち第2特性量を推定する問題は, 金融分野の高頻度デ ータ解析への応用を目的として近年盛んに研究されている. 最近の研究では, 次 の4つの問題:(1)サンプリングの非同期性,(2)サンプリングの観測過程への従属 性,(3)マイクロストラクチャーノイズ,(4)ジャンプ, を処理する方法の研究が主 流となっている. 本発表では, (1)と(3)を処理するために提案されたpre- averaged Hayashi-Yoshida estimatorを少し修正して, (1)-(3)のもとでこの推 定量が一致性および漸近混合正規性をもち, かつ最適収束レートを達成すること を示す.
[ 参考URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2012/01.html