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統計数学セミナー
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| 担当者 | 吉田朋広、増田弘毅、荻原哲平、小池祐太 |
|---|---|
| 目的 | 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う. |
2022年01月20日(木)
15:00-16:10 数理科学研究科棟(駒場) 号室
植松良公 氏 (東北大学大学院経済学研究科)
On weak factor models
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH8oP72k7-qsHigZBBZ4F6N-bGIJ6BcOWgKLhted2ohGSBeg/viewform
植松良公 氏 (東北大学大学院経済学研究科)
On weak factor models
[ 講演概要 ]
本講演では、従来の近似的ファクターモデルよりもシグナルの弱い「weak factor model」について、最近のわれわれの研究成果を報告する。はじめに、因子負荷行列のスパース性によって誘導される「sparsity-induced weak factor model」を定義し、その推定方法と推定量の収束レートを導出する。さらに、因子負荷行列のスパース性を検証するため、偽発見率をコントロールした多重検定の方法を紹介する。
[ 参考URL ]本講演では、従来の近似的ファクターモデルよりもシグナルの弱い「weak factor model」について、最近のわれわれの研究成果を報告する。はじめに、因子負荷行列のスパース性によって誘導される「sparsity-induced weak factor model」を定義し、その推定方法と推定量の収束レートを導出する。さらに、因子負荷行列のスパース性を検証するため、偽発見率をコントロールした多重検定の方法を紹介する。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH8oP72k7-qsHigZBBZ4F6N-bGIJ6BcOWgKLhted2ohGSBeg/viewform
