統計数学セミナー

過去の記録 ~02/06次回の予定今後の予定 02/07~

担当者 吉田朋広、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2018年12月05日(水)

13:00-15:00   数理科学研究科棟(駒場) 156号室
Yuliia Mishura 氏 (The Taras Shevchenko National University of Kiev)
Lecture 2:Representation results for the Gaussian processes. Financial applications of fractional Brownian motion

[ 講演概要 ]
Arbitrage with fBm: why it appears. How to present any contingent claim via self-financing strategy on the financial market involving fBm. Absence of arbitrage for the mixed models. Fractional -Uhlenbeck and fractional Cox-Ingersoll-Ross processes as the models for stochastic volatility.