統計数学セミナー
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担当者 | 吉田朋広、増田弘毅、荻原哲平、小池祐太 |
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セミナーURL | http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/ |
目的 | 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う. |
2017年11月16日(木)
13:00-16:00 数理科学研究科棟(駒場) 123号室
二宮嘉行 氏 (九州大学)
スパース推定法における自由度について
二宮嘉行 氏 (九州大学)
スパース推定法における自由度について
[ 講演概要 ]
スパース推定では、どれだけスパースに推定するかを決める、つまり罰則項の強弱を決めるチューニングパラメータの値を選択する必要がある。そして、その選択のための情報量規準で用いられる自由度が、主に正規線形回帰モデルの設定のもとで計算されている。本発表では、その自由度について紹介した後、それを形式上一般化線形モデルなどに拡張する情報量規準を導く。具体的には、古典的な統計的漸近理論に基づき、AIC型の情報量規準を導出する。
スパース推定では、どれだけスパースに推定するかを決める、つまり罰則項の強弱を決めるチューニングパラメータの値を選択する必要がある。そして、その選択のための情報量規準で用いられる自由度が、主に正規線形回帰モデルの設定のもとで計算されている。本発表では、その自由度について紹介した後、それを形式上一般化線形モデルなどに拡張する情報量規準を導く。具体的には、古典的な統計的漸近理論に基づき、AIC型の情報量規準を導出する。