統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、増田弘毅、荻原哲平、小池祐太
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2016年10月11日(火)

16:50-18:00   数理科学研究科棟(駒場) 052号室
磯貝 孝 氏 (首都大学東京)
ネットワーク理論を応用した相関クラスタリングによる株価の自動分類
[ 講演概要 ]
本研究では、東証１部上場の株価の日次収益率データを用いて、株価の銘柄間の
相関行列を推定し、銘柄をノードとする相関ネットワークを構築した。この相関
ネットワークに対して複雑ネットワーク理論で用いられているクラスタリング手
法を適用し、業種分類とは別の銘柄グループを構成し、それらの銘柄グループが
どのような特徴を持つのか、業種分類とどのような関係があるのか、などについ
て明らかとなった点について紹介する。