統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2014年05月20日(火)

13:00-14:10   数理科学研究科棟(駒場) 052号室
荻原 哲平 氏 (大阪大学金融・保険教育研究センター)
非同期観測と観測ノイズの存在の下での最尤型推定法 (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
高頻度金融時系列データを用いた複数資産の統計解析での問題として, 観測ノイズと観測の非同期性があり, 実現共分散などのシンプルな推定量は 観測ノイズや観測の非同期性の下で深刻なバイアスをもつ. この問題を解決するノンパラメトリック型推定量に関する研究は多くあり, 最尤型推定量に関しても, 観測ノイズと非同期観測をそれぞれ単独で扱っているものとして, Gloter and Jacod (2001), Ogihara and Yoshida (2012)などがある. 本発表では, 先行研究を紹介しながら観測ノイズと非同期観測の両方が存在する時の 最尤型推定量の漸近挙動に関する結果を紹介する.
[ 参考URL ]
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/2014/02.html