統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、増田弘毅、荻原哲平、小池祐太
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2013年11月27日(水)

13:30-14:40   数理科学研究科棟(駒場) 052号室
竹内　敦司 氏 (大阪市立大学)
Density of solutions to stochastic functional differential equations (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
過去の履歴に依存した確率微分方程式(確率関数微分方程式)を考える. その解として定まる確率過程は非マルコフ過程であり,さまざまな解析的 手法を適用することが極めて困難である.マリアヴァン解析を用いることに より,拡散係数の一様非退化性から,解の分布が滑らかな密度関数を 持つことが分かる.本講演では,解過程に関する大偏差原理を紹介し, マリアヴァン解析を合わせることにより,密度関数の漸近評価が得られる ことを述べる.
[ 参考URL ]
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/2013/08.html