統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2013年10月23日(水)

13:00-15:30   数理科学研究科棟(駒場) 006号室
東大数理科学研究科棟 006号室
Mark Podolskij 氏 (Universität Heidelberg)
Limit theorems for ambit processes (ENGLISH)
[ 講演概要 ]
We present some recent limit theorems for high frequency observations of ambit processes. Ambit processes constitute a flexible class of models, which are usually used to describe turbulent motion in physics. Mathematically speaking, they have a continuous moving average structure with additional random component called intermittency. In the first part of the lecture we will demonstrate the asymptotic theory for ambit processes driven by Brownian motion. The second part will deal with Levy driven ambit processes. We will see that these two cases deliver completely different limiting results.

本講演は数物フロンティア・リーディング大学院のレクチャーとして行います.
[ 参考URL ]
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/2013/04.html