統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2013年10月16日(水)

13:30-14:40   数理科学研究科棟(駒場) 052号室
中谷 朋昭 氏 (北海道大学)
統計解析環境Rにおける多変量GARCHモデルの推定とパッケージ化 (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
条件付相関係数型多変量GARCHモデルを推定するためのパッケージccgarch2を紹 介する。ccgarch2は、オープンソースの統計解析環境R用に開発されたアドオン パッケージであるため、幅広いOS上で動作可能である。ccgarch2では、代表的な 条件付相関係数型多変量GARCHモデルであるCCC-GARCH (Bollerslev, 1990)、 DCC-GARCH (Engle, 2002)およびその修正モデルであるcDCC-GARCH (Aielli, 2013)の推定が可能である。このほか、推定されたボラティリティや条件付相関 係数の図示、残差分析などの機能を備えている。報告では、上記の代表的GARCH モデルについて概説した後、ccgarch2の具体的な利用方法と、今後の改良予定に ついて触れる。
[ 参考URL ]
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/2013/03.html