統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、増田弘毅、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2013年06月18日(火)

13:00-14:10   数理科学研究科棟(駒場) 052号室
増田　弘毅 氏 (九州大学　マス・フォア・インダストリ研究所)
局所安定分布近似と高頻度データ (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
確率微分方程式で記述される高頻度データモデルの推定問題を考える.厳密な尤度解析は形式論に止まってしまうため,応用上は,微小時間のデータ増分の分布近似を介した実装可能な推定手法の構築が鍵となる.
I. 本講演では,まず先行研究として以下を紹介する:(1) 局所正規近似を利用した場合の推定量の漸近分布;(2) ジャンプの存在を検知する検定統計量の漸近挙動,およびその意義について.
II. 次に,特に駆動Levy過程が局所(非正規)安定近似できる場合を考え,安定型擬似尤度の有用性に関する解析結果を紹介する.先述の局所正規近似の場合と全く異なる漸近現象が得られる.
[ 参考URL ]
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/2013/01.html