統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、増田弘毅、荻原哲平、小池祐太
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2011年01月19日(水)

15:00-16:10   数理科学研究科棟(駒場) 000号室
清水 泰隆 氏 (大阪大学)
Notes on estimating the probability of ruin and some generalization (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
保険数学において,破産確率の評価は最も重要な話題の一つである. 本講演では,古典的リスクモデル(Cramer-Lundberg model)の下での破産確率の確率論的評価法をいくつか紹介し, それらに基づく統計推測法について,理論と数値計算上の両方の観点からそれらの手法の比較を行う. また,破産確率のリスク測度としての使用法や,より一般的なレヴィ・リスク過程への一般化, 破産リスクの一般化として近年注目されている割引罰則関数など,最近の話題についても概観する.
[ 参考URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2010/06.html