統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、増田弘毅、荻原哲平、小池祐太
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2010年05月26日(水)

16:20-17:30   数理科学研究科棟(駒場) 000号室
講演は試験的にITスタジオで行われます.002号室前にお越しください.
深澤 正彰 氏 (大阪大学 金融・保険教育研究センター)
R-Yuimaパッケージによるファイナンス高頻度データ解析とシミュレーション (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
ファイナンス高頻度データなど、必ずしも等間隔でサンプルされていない時系列データを効率的に処理するツールとして、R言語のzoo,
xtsそしてyuimaパッケージをチュートリアル的に紹介する。ヘッジ戦略のバックテストなどを例示する。またyuimaに実装されている新しい確率微分方程式モデルのシミュレーション法を理論的な利点とともに解説する。
[ 参考URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2010/02.html