統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2009年10月22日(木)

16:30-17:40   数理科学研究科棟(駒場) 122号室
深澤 正彰 氏 (大阪大学 金融・保険教育研究センター)
ASYMPTOTICALLY EFFICIENT DISCRETE HEDGING
[ 講演概要 ]
The notion of asymptotic efficiency for discrete hedging is introduced and a discretizing strategy which is asymptotically efficient is given explicitly. A lower bound for asymptotic risk of discrete hedging is given, which is attained by a simple discretization scheme. Numerical results for delta hedging in the Black-Scholes model are also presented.
[ 参考URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2009/07.html