諸分野のための数学研究会

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開催情報 火曜日 10:30~11:30 数理科学研究科棟(駒場) 056号室
担当者 儀我美一、石村直之(中央大学)、齊藤宣一、山本昌宏
セミナーURL http://coe.math.sci.hokudai.ac.jp/sympo/various/
目的 北海道大学のHPには、第1回(2005年6月22日)~第22回(2009年2月18日)の情報が掲載されております。

2009年01月08日(木)

16:30-17:30   数理科学研究科棟(駒場) 056号室
※今回は開催日、開催時間共に通常と異なりますことをご了承下さい。
伊東一文 氏 (North Carolina State University)
Calibration problems for Black-Scholes American Options under the GMMY process
[ 講演概要 ]
The calibration problem is formulated as a control problem for the parabolic variational inequality. The well-posedness of the formulation is discussed and the necessary optimality is derived. A numerical approximation method is also presented.