Seminar on Probability and Statistics

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Organizer(s) Nakahiro Yoshida, Hiroki Masuda, Teppei Ogihara, Yuta Koike

2007/07/18

16:20-17:30   Room #122 (Graduate School of Math. Sci. Bldg.)
増田 弘毅 (九州大学大学院数理学研究院)
Easy full-joint estimators of stable processes
[ Abstract ]
安定レヴィ過程からの高頻度観測に基づいた同時推定に関しては,尤度比確率場の漸近挙動は安易に二次項の観測情報量まで見ただけでは解明されず,最尤推定量の典型的な“良い漸近挙動”が保証されないことが分かっている.本発表では,標本メディアンおよび標本メディアンのプラグイン型統計量の漸近挙動に基づき,モデルに入る全パラメータの同時推定を可能とする計算容易な推定量の構成法を紹介し,正則な漸近共分散行列を有する漸近正規性を導出する.推定量の有限標本での挙動を数値実験で検証する.時間があれば,非対称安定レヴィ過程の場合に関して分かっている事柄についても触れる.
[ Reference URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2007/04.html