Seminar on Probability and Statistics

Seminar information archive ～04/19｜Next seminar｜Future seminars 04/20～

Organizer(s) Nakahiro Yoshida, Teppei Ogihara, Yuta Koike

2012/10/05

14:50-16:00   Room #006 (Graduate School of Math. Sci. Bldg.)
OGIHARA, Teppei (Center for the Study of Finance and Insurance, Osaka University)
Quasi-likelihood analysis for stochastic regression models from nonsynchronous observations (JAPANESE)
[ Abstract ]
高頻度金融時系列データの解析時に, 二資産価格データの共変動を解析する上での問題として
"観測の非同期性"がある. データの線形補完や直前データを用いた補完などによるシンプルな
"同期化"を行ったデータに対する共分散推定量は深刻なバイアスが存在することが知られている.
Hayashi and Yoshida (2005)では, 非同期観測下での共分散のノンパラメトリックな不偏推定量を提案し,
推定量の一致性, 漸近(混合)正規性などを示している.
本発表ではパラメータ付2次元拡散過程の非同期観測の問題に対する, 尤度解析を用いたアプローチを紹介し,
最尤型推定量, ベイズ型推定量の構築とその一致性, 漸近混合正規性に関する結果を紹介する.
[ Reference URL ]
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/2012/07.html