Seminar on Probability and Statistics

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Organizer(s) Nakahiro Yoshida, Hiroki Masuda, Teppei Ogihara, Yuta Koike

2008/02/13

16:20-17:30   Room #123 (Graduate School of Math. Sci. Bldg.)
増田 弘毅 (九大数理)
Realized multipower variationの統計推測への応用について
[ Abstract ]
確率過程からの高頻度データに基づいて定義されるMultipower variation (MPV)は,飛躍に対して頑健な累積ボラティリティ推定量や,飛躍の検出のための統 計量として,近年計量経済において脚光を浴びている.MPVはモデルの複雑さに依ら ずその計算が容易であるため,飛躍付確率過程に関する様々な統計推測問題への適用 が期待される.本報告では特に,最近Lee and Mykland (The Review of Financial Studies, to appear)によって提案された,MPVを介した飛躍時点(微小区間)の検出 手法を,複合ポアソン型飛躍付拡散過程の漸近推測へ応用することを考える.
[ Reference URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2007/20.html