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日時: 2023年5月19日(金) 15:30-16:30
会場: 数理科学研究科棟(駒場) 大講義室
増田 弘毅 氏(東京大学大学院数理科学研究科)
局所安定型回帰モデリング (日本語)
固定期間で高頻度観測される確率過程モデルの推測問題では、非エルゴード的な構造が自然にあらわれる。モデルの特徴量が統計的に推定可能か否かは駆動ノイズの確率構造にともなって決まるが、それが非ガウス型の場合、起こり得る現象を一般的に記述することはむずかしい。本講演ではその辺の背景を踏まえ、局所安定レヴィ過程で駆動される非エルゴード的回帰モデリングに関する最近の結果を紹介する。明示的な非ガウス型擬似最尤推定量の構成、推定量の分布近似のほか、モデルの相対評価法の提案とその理論性質についても触れる。