東京大学大学院数理科学研究科 21世紀COEプログラム「科学技術への数学新展開拠点」による研究集会
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| 日時 ： | 平成１７年1２月１５日（木） | |
| 場所 ： | 東京大学大学院数理科学研究科 １２３講義室 （→アクセス） | |
| 15：00〜16：30 | Yoichi Nishiyama (The Institute of Statistical Mathematics) | ||||
| Tightness of $\ell^\infty$-valued local martingales with infinitely many jumps, with application to nonparametric inference for Levy processes |
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| Masayuki Uchida (Kyushu University) | |||||
| Approximate martingale estimating functions for small diffusions | |||||
| Nakahiro Yoshida (University of Tokyo) | |||||
| Bayes estimators for stochastic differential equations | |||||
| 16：40〜18：10 | Hiroki Masuda (Kyushu University) | ||||
| Remarks on estimating sampled processes via R "Developing a software: what to be done in practice" |
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| Stefano Iacus (University of Milan) | |||||
| Fractal representation of Brownian motion with applications to simulation | |||||
| 連絡先： | 吉田朋広 | ||||
| 〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学大学院数理科学研究科
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