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| --- 統計解析・金融工学・保険数理・確率数値解析への発展 | |
--- 統計解析・金融工学・保険数理・確率数値解析への発展
シンポジウムの目的と内容・原稿期限
| 確率統計学において発展してきた，分布近似のための漸近的方法が，最近様々な分野で活用されています．これは現実の応用に即して発展してきた現代理論統計学の方法の普遍性を示すものといえますが，このような傾向は今後さらに顕著になるものと予想され，本研究課題において，分布計算の新しい可能性を探りたいと思います．具体的なトピックとしては， | ||||||
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統計解析＞ 高次統計推測理論，確率微分方程式の推測，ボラティリティ推定とセミマルチンゲールの極限定理，同期/非同期サンプリング問題，確率過程の漸近展開理論，マリアバン解析，サポート定理，レビ過程，ジャンプ型SDEとミキシング，統計的確率場の弱収束，空間統計，無限次元確率過程の極限定理とメトリックエントロピー法，強定常/非定常時系列解析と極限定理，超多変量解析，予測と情報量規準，学習理論， 条件付漸近展開とDEE，フィルタリング問題における漸近的方法，遅れ系と漸近理論，セミマルチンゲールパラメトリックモデルの情報幾何 |
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| 金融工学＞ オプション価格近似計算，最適ポートフォリオ，ハイブリッド法，クレジットリスクと生存解析，SVM・データの非正規性と漸近展開，流動性，確率積分の弱収束・SDEの解と汎関数の表現の安定性 |
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| 保険数理＞ 破産確率計算，信頼性理論，経験ベイズ法，複合型点過程の漸近展開 |
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| 確率数値解析＞ 摂動法による半解析的近似，確率的Romberg法，マリアバン解析の応用，制御変数法その他，ジャンプ型経路依存型汎関数の近似と誤差評価，楠岡近似，MCMC・MaLa，ブートストラップ，多重レビ積分の条件付期待値計算，漸近展開公式に現れるグリーン関数の計算 |
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| 等，広く取り扱いたいと思います． | ||||||
| 旅費の配分：講演者を中心に配分する． | ||||||
| 宿舎の斡旋：斡旋しない． | ||||||
| 講演申込期限：平成１７年９月９日(金) | ||||||
| 申 込 先： | ||||||
| 吉田朋広 〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学大学院数理科学研究科 phone: 03-5465-8335 e-mail: nakahiro@ms.u-tokyo.ac.jp https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~nakahiro/hp-naka |
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| 予 稿 集： | ||||||
| 予稿集を作成します。講演者の方は予稿(A4サイズ10ページ以下)を予稿送付期限までにお送りください．なお, 集会報告書を作成しますので, 講演者の方には別途, 原稿の作成(A4サイズ2枚)を依頼します． | ||||||
| 予稿送付期限：平成１７年１１月１８日(金) | ||||||
| 予稿送付先：上記申込先と同じ | ||||||