この集会は次の資金による支援を受けています．
・統計数理研究所共同研究（重点型研究・重点テーマ３ コーディネータ・西山陽一）
20-共研-4301 確率微分方程式モデルの統計解析（代表・内田雅之）
20-共研-4302 確率過程に対する極限定理と統計解析の研究（代表・吉田朋広)
20-共研-4303 レヴィ過程の統計的漸近推測の研究とその応用（代表・増田弘毅）
・東京大学大学院数理科学研究科グローバルCOEプログラム「数学新展開の研究教育拠点」,
・JSTさきがけ数学領域”数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索”
研究テーマ「確率過程の統計推測法の基礎理論およびその実装」
・科研費補助金 基盤研究(B)「確率過程に対する漸近展開理論，統計推測理論の研究とその応用」
(課題番号193440021研究代表・吉田朋広）
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| 日程 ：２００８年１１月２６日（水）〜２７日（木) | ||
| 場所 ：東京大学大学院数理科学研究科１２３教室 （→アクセス） | ||
| Program（→pdf) | ||
| Wednesday 26th, Afternoon (Chair: Hiroki Masuda) |
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| 13:30-14:10 | Michael Soerensen (Univ. of Copenhagen) | |
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Efficient estimation for ergodic SDE models sampled at high frequency |
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| 14:15-14:55 | Yoichi Nishiyama (Inst. Statist. Math.) | |
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Asymptotic theory of semiparametric Z-estimation |
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| 15:00-15:40 | Yasushi Ishikawa (Ehime Univ.) | |
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Composition with distributions of Wiener-Poisson variables and its asymptotic expansion (I) |
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| 15:45-16:25 | Yasutaka Shimizu (Osaka Univ.) | |
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Threshold selection in jump-discriminant filters for infinite activity jump-diffusion models |
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| 16:30-17:10 | Alexandre Brouste (Univ. du Maine) | |
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Asymptotical properties of the Maximum Likelihood Estimator for partially observed fractional diffusion system |
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| 17:15-17:55 | Nakahiro Yoshida (Univ. of Tokyo) | |
| Estimation of Lag by the nonsynchronous covariance estimator | ||
Tursday 27th, Morning (Chair: Kengo Kamatani) |
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| 10:00-10:40 | Masayuki Uchida (Osaka Univ.) | |
| Asymptotic property of AIC for discretely observed ergodic diffusions | ||
| 10:45-11:25 | Masaaki Fukasawa (Osaka Univ.) | |
| Realized volatility with stochastic sampling | ||
| 11:30-12:10 | Marc Hoffmann (ENSAE) | |
| Volatility representation across scales under microstructure noise | ||
Thursday 27th, Afternoon (Chair: Masaaki Fukasawa) |
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| 13:30-14:10 | Kengo Kamatani (JSPS fellow) | |
| Convergence properties of the Gibbs sampler and related algorithms | ||
| 14:15-14:55 | Hiroki Masuda (Kyushu Univ.) | |
| A normality test for the driving noise of a SDE | ||
| 15:00-15:40 | Yury Kutoyants (Univ. du Maine) | |
| Identification of threshold models | ||