統計数理研究所共同研究（重点型研究・重点テーマ３ コーディネーター 西山陽一）
19-共研-4301 確率微分方程式モデルの統計解析（代表 内田雅之）
19-共研-4302 確率過程に対する極限定理と統計解析の研究（代表 吉田朋広）
19-共研-4303 レヴィ過程の統計的漸近推測の研究とその応用（代表 増田弘毅）,
東京大学大学院数理科学研究科 21世紀COEプログラム「科学技術への数学新展開拠点」 および
科研費補助金 基盤研究（Ｂ）「確率過程に対する漸近展開理論，統計推測理論の研究とその応用」（課題番号193440021 研究代表 吉田朋広）
による研究集会
|
||
| 日程 ：２００７年１１月２９日（木）〜３０日（金） | ||
| 場所 ：東京大学大学院数理科学研究科 ０５６教室（２９日） １２８教室（３０日） （→アクセス） | ||
| Program（→pdf） | |||
| Thursday 29th, Morning (Chair: Yasutaka SHIMIZU) | |||
| 10:00-10:40 | Yury KUTOYANTS (Univ. du Maine) | ||
| On the goodness of fit tests for diffusion processes | |||
| 10:45-11:25 | Mark PODOLSKIJ (Ruhr-Univ. Bochum) | ||
| Power variation for Gaussian processes with stationary increments | |||
| 11:30-12:10 | Hiroki MASUDA (Kyushu Univ.) | ||
| On computing an asymptotic expansion for Wiener-Poisson functionals | |||
| Thursday 29th, Afternoon (Chair: Hiroki MASUDA) | |||
| 13:30-14:10 | Yasushi ISHIKAWA (Ehime Univ.) | ||
| Composition of Poisson variables with distributions and its application | |||
| 14:15-14:55 | Takaaki SHIMURA (Inst. Statist. Math.) | ||
| Verification and recent topics on convolution equivalent class | |||
| 15:00-15:40 | Yasutaka SHIMIZU (Osaka Univ.) | ||
| Functional estimation for L\'evy measures of semimartingales with Poissonian jumps | |||
| 15:45-16:25 | Yoichi NISHIYAMA (Inst. Statist. Math.) | ||
| Nonparametric inference in multiplicative intensity model by discrete observation | |||
| 16:30-17:10 | Satoshi HATTORI (Kurume Univ.) | ||
| Regression diagnosis of a semiparametric marginal model for repeated measurements | |||
| Friday 30th, Morning (Chair: Kengo KAMATANI) | |||
| 10:00-10:40 | Masayuki UCHIDA (Osaka Univ.) | ||
| Approximate martingale estimating functions for stochastic differential equations with small noises | |||
| 10:45-11:25 | Masaaki FUKASAWA (Univ. of Tokyo) | ||
| Realized volatility based on random sampling | |||
| 11:30-12:10 | Takaki HAYASHI (Keio Univ.) | ||
| Nonsynchronous covariance estimator and limit theorem | |||
| Friday 30th, Afternoon (Chair: Masaaki FUKASAWA) | |||
| 13:30-14:10 | Kengo KAMATANI (Univ. of Tokyo) | ||
| Local properties for Markov chain Mote Carlo algorithm | |||
| 14:15-14:55 | Fulvio CORSI (Univ. of Lugano) | ||
| Do jumps predict realized volatility? | |||
| 15:00-15:40 | Nakahiro YOSHIDA (Univ. of Tokyo) | ||
| Asymptotic expansion of a nonsynchronous covariance estimator | |||
| Contact Address： | Yoichi Nishiyama | ||
| The Institute of Statistical Mathematics 4-6-7 Minami-Azabu, Minato-ku Tokyo 106-8569 Japan |
|||