科学研究費補助金 基盤研究(A)(1)「量子推測理論の数理統計学的基礎とその応用」（研究代表者：赤平昌文 課題番号 14204006）
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| --- 統計解析・金融工学・保険数理・確率数値解析への発展 | |
| 日時 ： | 平成１７年1２月７日（水）〜1２月９日（金） |
| 場所 ： | 東京大学大学院数理科学研究科 大講義室 （→アクセス） |
| １２月７日（水） | |||||
| 9：55 | 開会 | ||||
| 10：00〜10：35 | 深澤 正彰 （東京大学大学院数理科学研究科） | ||||
| Edgeworth expansion and regenerative block bootstrap for ergodic diffusions |
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| 10：35〜11：10 | 鎌谷 研吾 （東京大学大学院数理科学研究科） | ||||
| Metropolis-Hastings algorithms with acceptance ratios of nearly 1 | |||||
| 11：10〜11：45 | 清水 泰隆 （大阪大学大学院基礎工学研究科） | ||||
| 離散観測されるジャンプ型確率過程のジャンプ検出法 | |||||
| 13：00〜13：35 | 吉田 朋広 （東京大学大学院数理科学研究科） | ||||
| Mighty convergence of statistical random fields and applications to stochastic differential equations |
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| 13：35〜14：10 | 栗木 哲 （統計数理研究所） 竹村 彰通 （東京大学大学院情報理工学系研究科） |
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| オイラー標数法による直交不変ランダム行列の最大固有値分布の近似 | |||||
| 14：20〜14：55 | 駒木 文保 （東京大学大学院情報理工学系研究科） | ||||
| ベイズ予測の漸近的ミニマックス性 | |||||
| 14：55〜15：30 | 竹村 彰通 （東京大学大学院情報理工学系研究科） 公文 雅之 (統計数理研究所リスク解析戦略研究センター) 竹内 啓 (明治学院大学国際学部) |
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| ゲーム論的確率論におけるカルバック情報量 | |||||
| 15：40〜16：15 | 田中 秀和 （大阪府立大学大学院工学研究科） 赤平 昌文 （筑波大学大学院数理物質科学研究科） |
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| Bhattacharyya 型情報不等式について | |||||
| 企画講演 | |||||
| 16：25〜17：20 | 永井 圭二 （横浜国立大学経済学部） 西山 慶彦 （京都大学経済研究所） 金谷 太郎 （京都大学経済学研究科） 星川 隼也 （横浜国立大学国際社会科学研究科） |
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| Nonparametric methods of estimating integrated multivariate volatilities | |||||
| 1２月８日（木） | |||||
| 10：00〜10：35 | 亀山 敦史 （東京大学大学院数理科学研究科） 吉田 朋広 （東京大学大学院数理科学研究科） |
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| 最低積立金保証給付商品におけるリスク尺度への漸近展開法の応用 | |||||
| 10：35〜11：10 | 増田 弘毅 （九州大学大学院数理学研究院） | ||||
| Sampling-based estimation for OU processes with stable Lévy driver | |||||
| 11：10〜11：45 | 大西 俊郎 （統計数理研究所） 柳本 武美 （統計数理研究所） |
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| Estimating a common slope of multiple strata in a compound Poisson distribution
using a conjugate prior |
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| 13：00〜13：35 | 村田 昇 (早稲田大学理工学部，東京大学大学院数理科学研究科) | ||||
| 情報量最小化を用いた過完備系の学習 | |||||
| 13：35〜14：10 | 内田 善彦 （大阪大学大学院経済学研究科） 高橋 明彦 （東京大学大学院経済学研究科） |
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| A new computational scheme for computing Greeks by the asymptotic expansion approach |
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| 14：20〜14：55 | Kohatsu-Higa, Arturo （大阪大学大学院基礎工学研究科） | ||||
| A variance reduction method for density simulation | |||||
| 14：55〜15：30 | 小川 重義 （立命館大学理工学部） M.Pontier (Univ. Paul Sabatier, France) |
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| On a pricing rule in asymmetric information | |||||
| 15：40〜16：15 | 楠岡 成雄 （東京大学大学院数理科学研究科） | ||||
| ディリクレ条件つき確率微分方程式の期待値の数値計算 | |||||
| 16：15〜16：50 | 西山 陽一 （統計数理研究所） | ||||
| On tightness of $\ell^\infty$-valued local martingales with infinitely many jumps: metric and partitioning entropy approach |
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| 企画講演 | |||||
| 17：00〜17：55 | 林 高樹 （慶応義塾大学大学院経営管理研究科） | ||||
| Covariance estimation of nonsynchronously observed diffusion processes | |||||
| １２月９日（金） | |||||
| 10：00〜10：35 | 阪本 雄二 （広島国際大学人間環境学部） | ||||
| 拡散過程の判別分析 | |||||
| 10：35〜11：10 | 星野 崇宏 （東京大学大学院総合文化研究科） 倉田 博史 （東京大学大学院総合文化研究科） 繁桝 算男 （東京大学大学院総合文化研究科） |
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| Strong Ignorabilityが成立しない場合の傾向スコアを用いた周辺分布のパラメータ推定について | |||||
| 11：10〜11：45 | 若木 宏文 （広島大学大学院理学研究科） | ||||
| 単調変換による４次キュムラントの除去 | |||||
| 13：00〜13：35 | 天野 友之 （早稲田大学大学院理工学研究科） 谷口 正信 （早稲田大学大学院理工学研究科） |
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| Asymptotic efficiency of conditional least squares estimatiors for ARCH models |
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| 13：35〜14：10 | 白石 博 （早稲田大学大学院理工学研究科） 谷口 正信 （早稲田大学大学院理工学研究科） |
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| Statistical estimation of optimal portfolios for non-Gaussian locally stationary returns of assets |
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| 14：20〜14：55 | 藤越 康祝 （中央大学大学院理工学研究科） | ||||
| 観測値が次元より少ない場合の多変量分散分析法と判別法 | |||||
| 14：55〜15：30 | 前園 宜彦 （九州大学大学院経済学研究院） | ||||
| U-統計量の分散推定量の漸近表現と二乗誤差 | |||||
| 15：40〜16：15 | 松田 安昌 （東北大学大学院経済学研究科) 矢島 美寛 （東京大学大学院経済学研究科） H.Tong (LSE） |
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| Selecting models with different spectral density matrix structure by cross validated log likelihood criterion |
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| 16：15〜16：50 | 国友 直人 （東京大学大学院経済学研究科） 室井 芳史 （日本銀行金融研究所） |
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| 保険派生証券の数理 | |||||
| 企画講演 | |||||
| 17：00〜17：55 | 内田 雅之（九州大学大学院数理学研究院） | ||||
| 確率微分方程式の統計推測 | |||||
| 17：55 | 閉会 | ||||
| 連絡先： | 吉田朋広 | ||||
| 〒153-8914 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学大学院数理科学研究科
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