Seminar on Probability and Statistics

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Organizer(s) Nakahiro Yoshida, Teppei Ogihara, Yuta Koike

2009/12/09

15:00-16:10   Room #002 (Graduate School of Math. Sci. Bldg.)
佐藤 整尚 (統計数理研究所)
分離情報最尤法を使った高頻度金融データにおける実現分散、共分散の推定について
[ Abstract ]
近年、金融データを使った分析の中で、高頻度データを用いるものが多くなってきている。 しかしながら、通常のヒストリカルな推定法で求めた分散、共分散ではバイアスが発生することが知られており、その一致推定量を求めることがこの分野で盛んに研究されてきている。 本報告では新たに開発された分離情報最尤法(SIML)を用いた推定法を紹介するとともにその性質に関して議論していきたい。さらに、非常に広範囲な応用可能性についても紹介する。
[ Reference URL ]
https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~kengok/statseminar/2009/10.html