統計数学セミナー

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担当者 吉田朋広、荻原哲平、小池祐太
セミナーURL http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/
目的 確率統計学およびその関連領域に関する研究発表, 研究紹介を行う.

2012年10月05日(金)

14:50-16:00   数理科学研究科棟(駒場) 006号室
参加をご希望される方は鎌谷 (阪大基礎工); kamatani at sigmath.es.osaka-u.ac.jpまでご連絡ください.
荻原 哲平 氏 (大阪大学 金融・保険教育研究センター)
Quasi-likelihood analysis for stochastic regression models from nonsynchronous observations (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
高頻度金融時系列データの解析時に, 二資産価格データの共変動を解析する上での問題として
"観測の非同期性"がある. データの線形補完や直前データを用いた補完などによるシンプルな
"同期化"を行ったデータに対する共分散推定量は深刻なバイアスが存在することが知られている.
Hayashi and Yoshida (2005)では, 非同期観測下での共分散のノンパラメトリックな不偏推定量を提案し,
推定量の一致性, 漸近(混合)正規性などを示している.
本発表ではパラメータ付2次元拡散過程の非同期観測の問題に対する, 尤度解析を用いたアプローチを紹介し,
最尤型推定量, ベイズ型推定量の構築とその一致性, 漸近混合正規性に関する結果を紹介する.
[ 参考URL ]
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kamatani/statseminar/2012/07.html