数値解析セミナー

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開催情報 火曜日 16:30~18:00 数理科学研究科棟(駒場) 056号室
担当者 齊藤宣一
セミナーURL http://www.infsup.jp/utnas/

今後の予定

2018年05月31日(木)

16:30-18:00   数理科学研究科棟(駒場) 056号室
Olivier Pironneau 氏 (Sorbonne University and Academy of Sciences)
Parallel Computing Methods for Quantitative Finance: the Parareal Algorithm for American Options (English)
[ 講演概要 ]
With parallelism in mind we investigate the parareal method for American contracts both theoretically and numerically. Least-Square Monte-Carlo (LSMC) and parareal time decomposition with two or more levels are used, leading to an efficient parallel implementation which scales linearly with the number of processors and is appropriate to any multiprocessor-memory architecture in its multilevel version. We prove $L^2$ superlinear convergence for an LSMC backward in time computation of American contracts, when the conditional expectations are known, i.e. before Monte-Carlo discretization. In all cases the computing time is increased only by a constant factor, compared to the sequential algorithm on the finest grid, and speed-up is guaranteed when the number of processors is larger than that constant. A numerical implementation will be shown to confirm the theoretical error estimates.

2018年06月19日(火)

16:50-18:20   数理科学研究科棟(駒場) 002号室
吉川周二 氏 (大分大学理工学部)
Small data global existence for the semi-discrete scheme of a model system of hyperbolic balance laws (Japanese)
[ 講演概要 ]
エネルギー法の差分解法への応用を意識し, 準線形の双曲型保存則系のあるモデルシステムを例に挙げて, この問題の時間に関して中点則で離散化した半離散解法の時間大域解の存在について議論したい. オリジナルの問題は, Racke(1992)や松村--西原(2004)のテキストで紹介されたエネルギー法によって, 初期値が小さいという仮定の下でアプリオリ評価が得られ, 時間大域解の存在を証明できる. 本発表では, 上記の半離散解法もオリジナルの連続問題と同様にして時間大域解の存在を示すことが可能であることについて紹介したい. また誤差評価もこのエネルギー構造を利用して示すことができることも時間があれば触れる. 本研究は川島秀一氏(早稲田大学)との共同研究に基づく.