東京確率論セミナー

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開催情報 月曜日 16:00~17:30 数理科学研究科棟(駒場) 126号室
担当者 佐々田 槙子, 久保田 直樹 (日本大学), 星野 壮登 (早稲田大学)

2017年06月19日(月)

16:00-17:30   数理科学研究科棟(駒場) 126号室
石谷 謙介 氏 (首都大学東京 大学院理工学研究科)
Computation of first-order Greeks for barrier options using chain rules for Wiener path integrals (JAPANESE)
[ 講演概要 ]
In this presentation, we present a new methodology to compute first-order Greeks for barrier options under the framework of path-dependent payoff functions with European, Lookback, or Asian type and with time-dependent trigger levels. In particular, we develop chain rules for Wiener path integrals between two curves that arise in the computation of first-order Greeks for barrier options. We also illustrate the effectiveness of our method through numerical examples.